Автор Ww qq задал вопрос в разделе Остальные сферы бизнеса
чем опасны плечи в трейдинге чем опасны плечи в трейдинге и получил лучший ответ
Ответ от ООО Логос[новичек]
если 1 к 100 то не чем не опасно т. к это все равно что 1 к 1 если входишь 100$ да не в ту сторону то через 100 пунктов будет колян и нет депозита, а с плечом в 1:200 или 1:500 соответственно через 50 и 20 пунктов.
Ответ от Евгений Литвиненко[гуру]
Потеряешь все деньги разом и все, а так ничего опасного
Потеряешь все деньги разом и все, а так ничего опасного
Ответ от Ёергей Суслов[гуру]
Тем, что при малейшей просадке вашу позицию закроют и помахают ручкой.
Тем, что при малейшей просадке вашу позицию закроют и помахают ручкой.
Ответ от Ник Черник[гуру]
Опасны ни плечи, а низкий уровень отчета своим действиям. Есть разные толковые стратегии и еще больше бестолковых стратегов. Можно скальпингом из 1000 рублей за 2 дня работы на откатах сделать 3000 торгуя аж 1.00, если делать это умно. А можно по тенденциям за 2 недели потерять 1000 долларов торгуя всего то объемом 0.05. Опасность не там, где ее ищут 99% терпящих крах новичков. Искать в таких вещах опасность уже означает относиться к трейдингу как игре - плечо меньше игра менее рискованная. Классическое заблуждение толпы.
Опасны ни плечи, а низкий уровень отчета своим действиям. Есть разные толковые стратегии и еще больше бестолковых стратегов. Можно скальпингом из 1000 рублей за 2 дня работы на откатах сделать 3000 торгуя аж 1.00, если делать это умно. А можно по тенденциям за 2 недели потерять 1000 долларов торгуя всего то объемом 0.05. Опасность не там, где ее ищут 99% терпящих крах новичков. Искать в таких вещах опасность уже означает относиться к трейдингу как игре - плечо меньше игра менее рискованная. Классическое заблуждение толпы.
Ответ от Evgeny M.[гуру]
1.
Плечо мультиплицирует волатильность рыночного инструмента. Поэтому даже слабо волатильный рыночный инструмент эффективно превращается в сильно волатильный, тем самым увеличивается риск слива своего депозита (или его части) в убыточной сделке. Убыток на одно и то же количество пунктов при большем плече приводит к большему убытку в денежных единицах.
2.
Более высокое плечо приводит к тому что точка безубыточности торговой системы смещается в сторону меньших долей капитала, который принимает участие в сделке. Поэтому при высоком размере плеча даже небольшая ошибка в расчете доли депозита, необходимого на каждую сделку, может привести к тому, что расчетная доля депозита будет соответствовать гарантированному сливу всего депозита. Таким образом, даже прибыльная стратегия может привести к убыточной торговой системе. Основная причина таких ошибок в расчете оптимальной доли капитала заключается в неправильной оценке доли прибыльных и убыточных сделок торговой системы из-за нестационарности биржевого рынка. Поэтому, например, в азартных играх, где случайный процесс стационарен, такой проблемы не существует при расчете доли капитала, поставленной на кон. А вот в биржевой торговле получается, что плечо надо брать как можно меньше, чтобы застраховать себя от превращения прибыльной стратегии в убыточную торговую систему. Ведь чем меньше плечо, тем точка безубыточности прибыльной стратегии смещается ближе к 100% доле депозита и поэтому ошибки в вычислении эффективной доли становятся не такими критичными.
Источники:
1.
2.
3.
1.
Плечо мультиплицирует волатильность рыночного инструмента. Поэтому даже слабо волатильный рыночный инструмент эффективно превращается в сильно волатильный, тем самым увеличивается риск слива своего депозита (или его части) в убыточной сделке. Убыток на одно и то же количество пунктов при большем плече приводит к большему убытку в денежных единицах.
2.
Более высокое плечо приводит к тому что точка безубыточности торговой системы смещается в сторону меньших долей капитала, который принимает участие в сделке. Поэтому при высоком размере плеча даже небольшая ошибка в расчете доли депозита, необходимого на каждую сделку, может привести к тому, что расчетная доля депозита будет соответствовать гарантированному сливу всего депозита. Таким образом, даже прибыльная стратегия может привести к убыточной торговой системе. Основная причина таких ошибок в расчете оптимальной доли капитала заключается в неправильной оценке доли прибыльных и убыточных сделок торговой системы из-за нестационарности биржевого рынка. Поэтому, например, в азартных играх, где случайный процесс стационарен, такой проблемы не существует при расчете доли капитала, поставленной на кон. А вот в биржевой торговле получается, что плечо надо брать как можно меньше, чтобы застраховать себя от превращения прибыльной стратегии в убыточную торговую систему. Ведь чем меньше плечо, тем точка безубыточности прибыльной стратегии смещается ближе к 100% доле депозита и поэтому ошибки в вычислении эффективной доли становятся не такими критичными.
Источники:
1.
2.
3.
Ответ от 22 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: чем опасны плечи в трейдинге чем опасны плечи в трейдинге